Sample records for PRECIOS AL POR MAYOR (wholesale prices)
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Sample records 1 - 4 shown.



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Volatilidad de precios internacionales recibidos por los productores de kiwis y manzanas frescas chilenas/ Volatility of international prices received by chilean fresh kiwi and apple farmers

Andrade, Germán Lobos; Petri, José Luiz
2008-03-01

Resumen en español El objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento de los precios medios FOB y el de los precios medios recibidos por los productores de kiwis y manzanas frescas chilenas, usando datos mensuales del periodo enero 1998 a diciembre 2005. Los valores fueron expresados en moneda de diciembre de 2005 usando como deflactor el WPI de EE.UU. Las series de precios medios recibidos por los productores se estimaron indirectamente restando a los precios medios FOB las comisio (mas) nes y tarifas de exportación. Como medida de volatilidad se usó la desviación estándar de los retornos (variación de precios) continuos de cada serie. Se utilizó el método del promedio geométrico móvil para estimar patrones de estacionalidad ajustada de los precios recibidos por los productores de kiwis y manzanas frescas chilenas. Se observó una mayor volatilidad de los retornos en kiwis (47,5%) que en manzanas (17,3%). Los resultados mostraron: a) una menor estacionalidad de precios para kiwis que manzanas; b) una estabilidad de precios en marzo y desde julio a noviembre para kiwis, y desde febrero a junio y desde agosto a diciembre para manzanas; c) un valor máximo en diciembre y más bajo en junio para kiwis, un valor máximo en julio y más bajo en enero para manzanas. Resumen en inglés The purpose of this study is to analyze the behavior of FOB average prices and the average prices received by fresh kiwi and apple producers, using monthly figures for the period spanning from January 1998 to December 2005. The values were expressed in December 2005 currency rates using the U.S.A. WPI (Wholesale Price Index) as a deflator. The series of average prices received by the producers were estimated indirectly by subtracting the commissions and export tariffs fro (mas) m the FOB average prices. As a measure of volatility, the standard deviation of the continuous returns (prices variation) of each series was used. The patterns of seasonally adjusted price fluctuations, received by Chilean fresh kiwi and apple farmers, were estimated through the geometric mobile average method. A greater volatility in the returns was observed in kiwi (47,5%) than in apples (17,3%). The results showed: a) lower price seasonality for kiwi than for apples; b) price stability in march and from July through November, for kiwi, and from February to June and from august through December, for apples; c) peak value in December and lowest in June, for kiwi; peak value in July and lowest in January, for apples.

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Márgenes de comercialización y concentración industrial en el mercado de frutas y hortalizas en Chile

Troncoso, Cristian; Lobos A, Germán
2004-01-01

Resumen en español El mercado de frutas y hortalizas en Chile tradicionalmente ha sido un sector altamente vulnerable dentro del sector agrícola chileno. El presente trabajo persigue dos objetivos. Primero, se analizan las propiedades estadísticas de las series de precios al por mayor y al por menor, junto con los márgenes de comercialización para los distribuidores mayoristas de Santiago de Chile para una canasta de bienes frutícolas y hortícolas. La elección del mercado santiaguino (mas) responde a la importancia relativa de este mercado en comparación con el resto del país. Luego, el grado de concentración de estos mercados es caracterizado a través del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) junto con una medida de estabilidad de dicha concentración. El trabajo usa series de datos mensuales del periodo 1993-2002. Del análisis de precios y márgenes se desprende una estructura relativamente poco dinámica en este mercado. Lo anterior es reafirmado por el HHI, el cual muestra mayor concentración en el mercado de las hortalizas que en el de frutas, siendo ambos niveles de concentración relativamente estables en el tiempo. Además, considerando formalmente la no estacionariedad del HHI, la relación entre éste y el índice de inestabilidad es negativa, lo que indica poca dinámica competitiva en esta industria. Resumen en inglés Fruit and cash crop markets in Chile have traditionally been a highly vulnerable sector within the Chilean agricultural sector. The present work has two objectives. First, the statistical properties of the price series for wholesale and detail prices, together with commercialization margins for the wholesale distributors in Santiago, Chile for the fruit and cash crop goods were analyzed. The election of the Santiago market responds to the relative importance of the market (mas) when compared to the rest of the country. Then, the degree of concentration of these markets is characterized by the Herfindahl-Hirschmann index (HHI) together with a measure of stability of such a concentration. The work uses a series of monthly data for the 1993-2002 period. From the price and margin analysis, a relatively lesser dynamic structure in the market takes off. The previous is reaffirmed by the HHI, which shows greater concentration in the cash crop market than in the fruits, where both levels of concentration are relatively stable in time. Moreover, considering formally the nonstacionarity of the HHL, the relation between this and the instability of the index is negative. This indicates little competitive dynamics in this industry.

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Predicción de los precios promedios mensuales de contratos despachados en el mercado mayorista de electricidad en Colombia usando máquinas de vectores de soporte/ Forecasting average monthly prices for Colombian wholesale electricity market contracts/ Predição dos preços médios mensais de contratos despachados no mercado atacadista de eletricidade na Colômbia usando máquinas de vetores de suporte

Velásquez H, Juan David; Franco C, Carlos Jaime; Olaya M, Yris
2010-06-01

Resumen en portugués Apredição dos preços da eletricidade nos mercados liberalizados e desregulados tem sido considerada uma tarefa difícil, devido à quantidade e complexidade de fatores que governam os preços. Neste artigo prognosticam-se os preços médios mensais dos contratos despachados no mercado elétrico da Colômbia usando uma inovadora rede neural, conhecida como máquina de vetores de suporte. Comparam-se os prognósticos obtidos com um perceptron multicamada e um modelo ARIM (mas) A. Os resultados obtidos mostram que a máquina de vetores de suporte captura de melhor forma a dinâmica intrínseca da série de tempo e é capaz de prognosticar com maior precisão para um horizonte de 12 meses adiante. Resumen en español La predicción de los precios de la electricidad en los mercados liberalizados y desregulados ha sido considerada una tarea difícil, debido a la cantidad y complejidad de factores que gobiernan los precios. En este artículo se pronostican los precios promedios mensuales de los contratos despachados en el mercado eléctrico de Colombia usando una novedosa red neuronal, conocida como máquina de vectores de soporte. Se comparan los pronósticos obtenidos con un perceptró (mas) n multicapa y un modelo ARIMA. Los resultados obtenidos muestran que la máquina de vectores de soporte captura de mejor forma la dinámica intrínseca de la serie de tiempo y es capaz de pronosticar con mayor precisión para un horizonte de 12 meses adelante. Resumen en inglés Forecasting electricity prices in liberalized, deregulated markets has always been considered a difficult task, due to the number of factors that govern prices and to their complexity. This article predicts the average monthly prices for Colombian electricity market contracts by using a novel neural network known as the support vector machine. Forecasts obtained using a multilayer perceptron are compared to forecasts obtained using an ARIMA model. The results show that th (mas) e support vector machine better captures the intrinsic dynamics of the time series and is able to make more precise forecasts considering a 12-month horizon.

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Precios, inversión y economía política de la energía eléctrica/ Prices, Investment and Political Economy in Electricity

Benavides, Juan
2007-05-01

Resumen en español Este artículo aborda diversos asuntos centrales al diseño de arquitecturas de mercados eléctricos. Primero, se enuncian las características económicas de la electricidad cuyos mercados son inherentemente incompletos e imperfectamente competitivos. Se discuten además el papel y el alcance de la adaptación frecuente de precios como instrumento de maximización del bienestar, así como la complementariedad entre adaptación de precios y adición de capacidad, que se p (mas) uede formular de manera compacta usando el lenguaje de las desigualdades variacionales. Finalmente, se enumeran algunas de las restricciones que el proceso político impone al proceso de reforma de sectores eléctricos de propiedad pública, concluyendo con la necesidad de usar un enfoque de costos de transacción en el proceso de reforma. Resumen en inglés This piece puts together several strands of conceptual themes that are central to the design of electricity market architectures. It starts by delineating the economic characteristics of electricity (whose wholesale markets are inherently incomplete and imperfectly competitive). The role and scope of frequent price adaptation as a welfare maximizing tool is also discussed, as well as the complementary nature of price adaptation and capacity expansion, which can be compact (mas) ly expressed with the help of variational inequalities. Finally, it points out some of the real-politik constraints that emerge in the process of reforming publicly-owned electricity systems and concludes with the need of using a transaction-cost approach in the reform design process.

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