Sample records for MODELO BOLSO (bag model)
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EL DISEÑO DE UN JUEGO AUTOGENERATIVO DE TÍTULOS DE BOLSA


2004-09-01

Contando el establecimiento de la función generadora de precios aleatorios, se desarrolla la metodología básica para la construcción de un modelo simulador de juego de bolsa que sea capaz de generar las propias variaciones de los precios de las acciones. El artículo realiza la presentación estructurada de modelo, partiendo de las bases teóricas para la elaboración de la formulación. La generación de números aleatorios distribuidos mediante la función normal es

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La valuación de empresas cotizadas en México, mediante la metodología del modelo de Flujo de Efectivo Disponible: Relaciones con la valuación del mercado/ Valuation of Companies Quoted in Mexico, by means of the Methodology of the Model of Cash flow Available: Relations with Valuation of the Market


2007-12-01

El objetivo de esta investigación fue aplicar el modelo de Flujo de efectivo disponible para determinar el valor de un grupo de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores para comparar los valores obtenidos con el precio de mercado. La revisión de la literatura del modelo de Flujo de Efectivo Disponible permitió identificar y describir las principales variables que contiene el mismo, con el fin de proponer una metodología de aplicación a las empresas que co

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El flujo de efectivo descontado como método de valuación de empresas mexicanas en el periodo 2001-2007/ Discounted cash flow as a valuation method of Mexican enterprises during the 2001-2007 period


2010-12-01

El objetivo de esta investigación es valuar una muestra de cincuenta empresas de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el modelo de flujo efectivo descontado durante un periodo de siete años, de 2001 a 2007, para comparar los resultados obtenidos con el valor de mercado. Para ello, los flujos de efectivo se proyectaron con la tasa de crecimiento del último Producto Interno Bruto (PIB) sectorial conocido y con la media geométrica del PIB sectorial, con la finalidad de

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Control de la calidad del diagnóstico coproparasitológico en la provincia de Ciudad de La Habana, Cuba/ External quality assessment in coproparasitology in Havana City Province, Cuba


1997-01-01

Se realizó un estudio sobre la calidad del diagnóstico coproparasitológico en 77 laboratorios de la red de salud pública de la provincia Ciudad de La Habana, Cuba. El procedimiento se basó en la entrega a cada jefe de laboratorio de un modelo de encuesta, y una bolsa de nylon conteniendo 10 viales plásticos con distintos especímenes parasitarios, preservados en formaldehído al 7%. Recogidos los resultados en las primeras 72 horas después de su entrega, se realiz�

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Control de la calidad del diagnóstico coproparasitológico en la provincia de Ciudad de La Habana, Cuba/ External quality assessment in coproparasitology in Havana City Province, Cuba


1997-01-01

Se realizó un estudio sobre la calidad del diagnóstico coproparasitológico en 77 laboratorios de la red de salud pública de la provincia Ciudad de La Habana, Cuba. El procedimiento se basó en la entrega a cada jefe de laboratorio de un modelo de encuesta, y una bolsa de nylon conteniendo 10 viales plásticos con distintos especímenes parasitarios, preservados en formaldehído al 7%. Recogidos los resultados en las primeras 72 horas después de su entrega, se realiz�

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DISEÑO DE UN SISTEMA EXPERTO DIFUSO: EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO EN FIRMAS COMISIONISTAS DE BOLSA PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS/ Design of a fuzzy expert system: Credit risk assessment of stock brokerage firms in granting financial resources


2007-09-01

Esta investigación estudia y modela un sistema de asignación de recursos financieros a compañías comisionistas de bolsa, con el fin de que dichos recursos sean invertidos a nombre de la empresa (inversionista), de tal forma que se disminuya el riesgo de impago del capital asignado y además; que estos capitales generen rendimientos adicionales para la empresa. El modelo planteado basado en Sistemas Expertos Difusos permite soportar estas decisiones de asignación de r

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Eficiencia del mercado accionario chileno: un enfoque dinámico usando test de volatilidad/ Efficiency of Chilean stock market: A diynamic approach using volatility te/ Efificience du marché actionnarie chilien: une analyse dynamique en utilisant des test de volatilité


2009-06-01

En este artículo estudiamos la eficiencia del Mercado Accionario Chileno (MAC). Para su comprobación usamos un modelo de equilibrio parcial que representa la manera como se forma el precio de los activos financieros. Contrastamos la volatilidad observada en los precios de las acciones y la volatilidad esperada en un modelo de mercado accionario eficiente. El análisis estadístico comprende datos de frecuencia mensual de títulos transados en la Bolsa de Comercio de San

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Fundamentales empresariales y económicos en la valoración de acciones: el caso de la bolsa colombiana/ Business and economic foundations in valuation of shares: the Colombian stock exchange


2007-06-01

El presente trabajo desarrolla un modelo del comportamiento adoptado por inversionistas que no logran diversificar sus riesgos en la bolsa local, dada la poca profundidad del mercado; por ello emplean la compra de divisas como instrumentos alternativos de inversión. El modelo se verificó econométricamente para la economía colombiana. Se concluye que los fuertes incrementos de precios de las acciones ocurridos en el 2005 en la Bolsa colombiana no se explican de forma p

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¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?: UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA


2009-09-01

El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana , el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada u

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MODELADO DEL PRECIO DEL CAFÉ COLOMBIANO EN LA BOLSA DE NUEVA YORK USANDO REDES NEURONALES ARTIFICIALES/ MODELLING OF THE COLOMBIAN COFFEE PRICE IN THE NEW YORK STOCK EXCHANGE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS


2007-12-01

En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando

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¿QUIÉN ESTÁ PREOCUPADO POR LÓPEZ OBRADOR? Las respuestas del mercado a las tendencias electorales durante la campaña presidencial mexicana del 2006


2006-12-01

Este artículo trata una cuestión clave en la campaña presidencial mexicana de 2006: ¿Cómo reaccionaron los mercados a los cambios en el apoyo hacia el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador (PRD)? Para contestar a esta pregunta, desarrollaré en este artículo una serie de argumentos alternativos para explicar cómo responderían los inversionistas a los cambios en el apoyo (preferencias electorales) hacia el PRD durante la campaña presidencial. Los a

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eta-eta '-glueball mixing

Kiesewetter, Simon; Vento, Vicente
2010-08-05

Digital.CSIC (Spain)

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Velocidad de ajuste del precio de las acciones por sector económico en la Bolsa Mexicana de Valores/ Speed of price adjustment by economic sector in the mexican stock market


2009-08-01

Este estudio analiza la velocidad de ajuste del precio de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores de enero de 1998 a diciembre de 2007; para ello, se agruparon las acciones por sectores económicos y se compararon con el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Asimismo, se clasificó a los sectores económicos en fuertes y débiles, dependiendo del porcentaje de influencia dentro de la muestra del IPC. Entre los sectores fuertes se ubicó a comunicaciones y transpor

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Un modelo estocástico sobre la predictibilidad del signo del retorno y su relación con la no linealidad en media/ A stochastic model for return sign predictability and how it relates to mean nonlinearity


2008-07-01

Se examina cómo es la relación entre la predictibilidad del signo del retorno y los momentos condicionales. Para este propósito se utiliza un modelo no lineal de series de tiempo que luego se restringe a una expansión de Taylor de orden uno en las innovaciones. Como resultado se muestra por qué la predictibilidad del signo, cuando existe, depende sólo de los momentos condicionales de orden impar (de la media condicional en el modelo restringido), lo que hace interes

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MÉTODOS DISCRETOS Y CONTINUOS PARA MODELAR LA DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LA VOLATILIDAD ESTOCÁSTICA DE LOS RENDIMIENTOS DE SERIES FINANCIERAS/ DISCRETE AND CONTINUOUS METHODS FOR MODELING FINANCIAL SERIES YIELDING STOCHASTIC VOLATILITY PROBABILITY DENSITY


2007-07-01

En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica, desarrollado por Paul Wilmott. Para el caso discreto se muestran los modelos que permiten estimar la volatilidad condicional heteroc

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La propiedad familiar como mecanismo de gobierno disciplinador de la dirección en las empresas mexicanas: Una evidencia empírica/ The Ownership Family Like Control Mechanism of The Direction in The Mexican Companies: An Empirical Evidence


2007-08-01

El presente trabajo analiza la interacción entre los mecanismos de gobierno de la empresa (estructura de propiedad, consejo de administración y deuda) centrándonos especialmente en el estudio de la estructura de propiedad, en concreto el control familiar, como mecanismo de supervisión y control de la dirección. Tras comprobar que la propiedad familiar constituye un elemento disciplinador del equipo directivo, se analiza el efecto de los mecanismos de gobierno sobre l

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La gestión del proceso de convocatoria de plazas de formación médica especializada/ Management of allocation of positions for specialist medical training


2003-08-01

Objetivo: Dado el actual desajuste existente entre oferta y demanda de médicos especialistas en el sistema sanitario español, el objetivo de este trabajo es mostrar el impacto que puede tener sobre el sistema las actuales políticas de convocatoria de plazas de formación médica especializada -plazas MIR-, así como diversas medidas y políticas alternativas de control. Métodos: Con esta finalidad se procedió a elaborar un modelo de simulación del proceso de convoca

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La gestión del proceso de convocatoria de plazas de formación médica especializada/ Management of allocation of positions for specialist medical training


2003-07-01

Objetivo: Dado el actual desajuste existente entre oferta y demanda de médicos especialistas en el sistema sanitario español, el objetivo de este trabajo es mostrar el impacto que puede tener sobre el sistema las actuales políticas de convocatoria de plazas de formación médica especializada -plazas MIR-, así como diversas medidas y políticas alternativas de control. Métodos: Con esta finalidad se procedió a elaborar un modelo de simulación del proceso de convoca

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Evolución de la degradabilidad ruminal de la hierba ingerida por el ganado ovino mantenido en un pasto de regadío a lo largo de la época estival

Carro Travieso, Mª Dolores; Ranilla, María José; Giráldez, Francisco Javier; Mantecón, Ángel R.; González, Jesús Salvador
1994-01-01

Digital.CSIC (Spain)

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Estudio de la descomposición de la hojarasca en un pastizal de Panicum maximum Jacq cv. Likoni/ Study of litter decomposition in a pastureland of Panicum maximum Jacq cv. Likon


2007-11-01

Se realizó un estudio en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes ¨Indio Hatuey¨, Matanzas, con el objetivo de determinar la descomposición de la hojarasca de Panicum maximum y su relación con algunos de los factores bióticos y abióticos. La descomposición de la hojarasca se determinó como la pérdida de biomasa a través del tiempo, con relación al peso inicial. Para el estudio de la dinámica de la descomposición se utilizó el método de bolsas de hoja

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Entropy development in ideal relativistic fluid dynamics with the Bag Model equation of state

Strottman, Dan; Magas, Volodymyr K.; Csernai, L. P.; Horvát, Sz.
2010-09-06

Digital.CSIC (Spain)

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EVALUACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO SOBRE EL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA DESCOMPOSICIÓN DE rastrojo de trigo/ Evaluation of a predictive model of the effect of temperature and humidity on wheat straw decomposition


2003-01-01

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la descomposición de rastrojos de trigo (Triticum aestivum L.) bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad en dos localidades, y comparar las mediciones efectuadas con las predicciones realizadas con el modelo de simulación de crecimiento de cultivos CropSyst. Se evaluó la tasa de descomposición de rastrojos de trigo dejados sobre la superficie del suelo, bajo tres dosis de paja (3; 6; y 9 t ha-1) y seis tratamient

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EL MERCADO HIDROTÉRMICO CHILENO: UN ENFOQUE DE TEORÍA DE JUEGOS


2006-12-01

Este trabajo analiza los efectos y consecuencias potenciales de la desregulación del mercado chileno de generación eléctrica. Propone un modelo del sistema de generación que aplica la teoría de juegos no cooperativos en un contexto estático y dinámico. En Chile se han hecho estudios similares para sistemas puramente térmicos, donde las decisiones de operación sólo dependen de los costos de combustible y otros costos operativos, lo que permite usar modelos estát

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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras/ EGARCH: a model to estimate the asymmetric volatility of financial series


2010-01-01

En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia. En este artículo, que constituye la primera de dos entregas, se hace una evaluación del modelo asimétrico EGARCH q

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Chara hispida beds as a sink of nitrogen: Evidence from growth, nitrogen uptake and decomposition

Rodrigo, María A.; Rojo, Carmen; Álvarez Cobelas, Miguel; Cirujano, Santos
2007-01-01

Digital.CSIC (Spain)

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Analyzing the Boer-Mulders function within different quark models

Courtoy, Aurore; Vento, Vicente; Scopetta, S.
2009-10-01

Digital.CSIC (Spain)

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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras/ A continuous model and a discrete model for estimating the stochastic volatility probability density of financial series yields


2008-07-01

En este artículo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos. Para tal fin, se proponen los modelos ARCH y sus extensiones, que son en tiempo discreto, así como un modelo empírico de volatilidad estocástica desarrollado por Paul Wilmott. Para el caso discreto se muestran los modelos que permiten estimar la volatilidad condicional hetero

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Modelo estocástico aplicado al proceso de formación de precios de índices bursátiles de España y Chile


2005-02-01

El objetivo de este trabajo es analizar si la formación de precios de los índices general bursátil de Madrid (IGB) e índice general de precios de las acciones de Chile (IGPA) siguen un proceso estocástico del tipo Wiener-Gauss. Los resultados sugieren que el modelo Wiener-Gauss proporciona las bases para realizar estimaciones de precios semanales de ambos índices, las cuales son adecuadas desde el punto de vista econométrico, considerando precios de cierre de los �

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